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本文目录

1. 什么是凯利公式

在投资领域，我们总是希望能找到凯利公式能赢钱吗是真的吗一种方法，让我们在市场中稳赚不赔。而凯利公式，作为一种数学模型，似乎给我们带来了希望。凯利公式能赢钱吗？它真的那么神奇吗？本文将带您深入解析凯利公式，看看它是否能帮助我们实现赢钱的梦想。

一、凯利公式的起源

凯利公式（Kelly Criterion）起源于20世纪50年代，由美国数学家约翰·凯利（John L. Kelly Jr.）提出。最初，它被应用于赌博领域，用于计算赌徒应该下注多少资金才能最大化长期期望收益。

二、凯利公式的原凯利公式能赢钱吗是真的吗理

凯利公式的基本原理是：根据对胜率和赔率的估计，计算出在长期投资中应该投入多少资金，以实现最大化的期望收益。公式如下：

f = (bp - q) / b

其中：

- f 表示投资比例

- b 表示赔率

- p 表示胜率

- q 表示败率（q = 1 - p）

三、凯利公式的应用

凯利公式在投资领域的应用十分广泛，如股票、期货、外汇等。以下是一些应用实例：

从表格中可以看出，根据凯利公式，投资股票时应该投入33.3%的资金，投资期货时应该投入6.7%的资金，投资外汇时应该投入3.1%的资金。

四、凯凯利公式能赢钱吗是真的吗利公式的优缺点

优点：

1. 最大化期望收益：凯利公式可以帮助投资者在长期投资中实现最大化的期望收益。

2. 降低风险：通过合理分配投资比例，凯利公式可以降低投资风险。

缺点：

1. 对胜率和赔率的估计要求较高：凯利公式的应用需要投资者对胜率和赔率有较高的估计能力。

2. 波动性较大：在短期内，凯利公式可能导致较大的资金波动。

五、凯利公式能赢钱吗？

凯利公式本身并不能保证赢钱，它只是一种投资策略。以下是一些关于凯利公式的真实案例分析：

从上述案例可以看出，凯利公式并不能保证每次投资都能赢钱，但它在长期投资中能够帮助投资者实现最大化的期望收益。

凯利公式是一种有效的投资策略，可以帮助投资者在长期投资中实现最大化的期望收益。它并不能保证每次投资都能赢钱。因此，投资者在使用凯利公式时，还需要结合自己的投资经验和对市场的理解，制定合理的投资策略。

凯利公式是一种值得尝试的投资工具，但并非万能。投资者在使用凯利公式时，应保持理性，谨慎投资。

什么是凯利公式

威斯(Ralph Vince)，关于赌二十一点的资金管理公式论文，信息比例新解(A New Interprepation of Information Rate)，内容探讨信息流的概念，现被期货交易员称做凯利公式(Kelly formula)

F=(( R+ 1)* P- 1)/ R

P=系统获利准确率的百分凯利公式能赢钱吗是真的吗比

R=交易获利相对交易亏损的比例

若以一个65%准确率及赢家为输家1.3倍的系统范例做计算

F=(( 1.3+ 1)* 0.65- 1)/ 1.3= 38%用于交易之资金

在本例中，你会用38%的自有资金来支持每一笔交易，假如你的账户有100万元，你就用38万元除以保证金，计算出合约数量。

凯利公式的盲点

凯利公式原本是为了协助规划电子比特流量设计，后来被引用于赌二十一点上去，麻烦就出在一个简单的事实，二十一点并非商品或交易。赌二十一点时，你可能会输的赌本只限于所放进去的筹码，而可能会赢的利润，也只限于赌注筹码的范围。但商品交易输赢程度是没得准的，会造成资产或输赢有很大的震幅。

改良后的资金管理公式--待续..

节录自短线交易秘诀

换个新方向，把最大亏损当成是资产

当我们不断搜寻任何可能驯服这只市场野兽的方法时，我们的交易生涯就在投机式的摇摆震荡中，跌跌撞撞地前进。然而经由这种搜寻，我们获得一些基本概念，可以用来计算下一次买卖合约数量。

其中一项概念，就是凯利公式能赢钱吗是真的吗把我们的账户余额除以保证金加上这个系统在过去所见过的最大平仓亏损金额，这样的作法绝对是做有道理的。你在未来可能遭遇到的亏损也许不会更大，但也会差不多，所以最好能准备足够的钱加上保证金作为支应。事实上，当我发现一个人需要保证金加上1.5倍最大平仓亏损金额的资金规模才算安全时，我真的吓了一跳。

因此，如果保证金是100,000元，系统过去最大的平仓亏损金额为30,000元时，你就需要145,000元才能够进行一口合约的交易( 100,000+ 30,000* 1.5= 145,000)

*投机客生财之道来自于他们的资金管理方法，而不是一些神奇的、神秘的系统或炼金术士的秘方。成功的交易会赚钱，成功的交易加上适当的资金管理则会创造庞大的财富。

*直到你学会采用资金管理方法以前，你不过是一位微不足道的小小投机客，在这里赢钱，在那里输钱，但永远赚不到大钱。商品期货交易的获利魔术指环对你而言是可望不可及，你只是在各笔交易之间游走，只能捡到几块钱，却无法累积财富。

一、凯利公式是最优的资金管理公式吗？

有人说凯利公式是源于信息论，没学过信息论，不懂。

有人说凯利公式用于21点游戏，对21点我了解一些，讲讲我的看法。除了 Larry William说过凯利公式可以于21点游戏之外，我还没有看到有这种说法，即使有也没有什么，因为既然很多21点专家都没有提到过这个公式，它的用处不可能是必需的。

21点又叫 blackjack,黑杰克。使用两种方法可以提高赌徒的优势，第一种是使用基本策略，第二种是在使用基本策略的基础上，再使用计牌法。基本策略是在不计算已经出过的牌的情况下的出牌策略，因此它视每一局的胜率是不变的，因此每一局的赌注应该是一样的，它可以将胜率提高到49%（不过，这要视规则而定）。计牌法则要计算已经出过的牌来估算尚未出过的牌，它视每一局的胜率是有变化的，因此，在胜率较高（＞50%）时应下较多的赌注，而在胜率较低（＜50%）时应该下尽量小的赌注（21点游戏要求你必须下注）。可以看出，这个系统的胜率不是不变的。也正是因为赌注的变化，赌徒才有可能有大于赌场的优势。

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